АкушерствоАнатомияАнестезиологияВакцинопрофилактикаВалеологияВетеринарияГигиенаЗаболеванияИммунологияКардиологияНеврологияНефрологияОнкологияОториноларингологияОфтальмологияПаразитологияПедиатрияПервая помощьПсихиатрияПульмонологияРеанимацияРевматологияСтоматологияТерапияТоксикологияТравматологияУрологияФармакологияФармацевтикаФизиотерапияФтизиатрияХирургияЭндокринологияЭпидемиология

КОЭФФИЦИЕНТ ШАРПА

Прочитайте:
  1. B. увеличение альбумин-глобулинового коэффициента
  2. E. уменьшении альбумин-глобулинового коэффициента
  3. Выкуп Шарпа
  4. Зависимость изотонического коэффициента от разбавления р-ра.330)Расчет степени диссоциации по изотон коэф-у.
  5. Значение коэффициента е.
  6. Значения коэффициента увеличения удельных выбросов при проведении контроля дымности отработавших газов
  7. Значения коэффициентов для определения расхода материалов на текущий ремонт вентиляторов и тягодутьевых установок
  8. Значения коэффициентов для определения расхода материалов на текущий ремонт водоподогревателей
  9. Значения коэффициентов для определения расхода материалов на текущий ремонт паровых турбин
  10. Значения коэффициентов для определения расхода материалов на текущий ремонт солерастворителей, дозаторов, распределителей, мешалок, баков и деаэраторов

Теперь, когда мы (более или менее) тщательно разобрались с тем, что такое средняя доходность и связанное с ней стандартное отклонение, мы можем объединить эти понятия и выразить с их помощью то, что стало в нашем бизнесе стандартом при вычислении доходности с поправкой на риск, - а именно - коэффициент Шарпа. Он предназначен для того, чтобы соотнести доходность с волатильностью. Коэффициент Шарпа - это отношение средней доходности к среднему отклонению от этой доходности. Например, рассмотрим два торговых счета: доходность одного составляет 25% в год, и стандартное отклонение равно 10%, а доходность другого - 20%. С точки зрения коэффициента Шарпа, показатели первого портфеля будут лучше, потому что у него, как будто бы, более низкий профиль риска, в то время как общие показатели у этих портфелей одинаковы.

Есть много вариантов расчета коэффициента Шарпа, но все они основаны на одной и той же идее:

Коэффициент Шарпа = (Доходность – Безрисковая Доходность)/ Стандартное отклонение Доходности

Заметьте, что правая часть может быть выражена как в долларах, так и в процентах - при условии, что обе части равенства выражены в одних и тех же единицах. Несколько слов об отдельных терминах, которые лучше всего выражаются в годовом исчислении:

Дата добавления: 2015-09-18 | Просмотры: 1077 | Нарушение авторских прав


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

При использовании материала ссылка на сайт medlec.org обязательна! (0.002 сек.)