АкушерствоАнатомияАнестезиологияВакцинопрофилактикаВалеологияВетеринарияГигиенаЗаболеванияИммунологияКардиологияНеврологияНефрологияОнкологияОториноларингологияОфтальмологияПаразитологияПедиатрияПервая помощьПсихиатрияПульмонологияРеанимацияРевматологияСтоматологияТерапияТоксикологияТравматологияУрологияФармакологияФармацевтикаФизиотерапияФтизиатрияХирургияЭндокринологияЭпидемиология

Стохастические интегралы по винеровскому процессу

Прочитайте:
  1. Глава 6 Стохастические интегралы. Стохастические уравнения.
  2. Диффузионные процессы и стохастические уравнения.
  3. Несобственные интегралы второго рода
  4. Несобственные интегралы первого рода
  5. Характеристика ионизирующих излучений, влияние на организм. Стохастические и нестохастические эффекты.

2.1. Пусть на некотором стохастическом базисе задан - одномерный винеровский процесс. Целью данного параграфа является построение стохастических интегралов вида для некоторого класса функций . Сначала заметим, что интегралы такого типа нельзя определить как интегралы Римана-Стилтьеса или Лебега-Стилтьеса, так как реализация винеровского процесса имеет неограниченную вариацию на сколь угодно малых промежутках времени (последнее следует из гельдеровского свойства Леви винеровского процесса).

2.2. Перейдем к определениям.

Определение. Измеримая (по паре переменных ) функция называется неупреждающей (по отношению к фильтрации ), если при каждом t она -измерима.

Определение. Неупреждающая функция называется функцией класса , если .

Определение. Неупреждающая функция называется функцией класса , если .


Дата добавления: 2015-01-18 | Просмотры: 668 | Нарушение авторских прав



1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |



При использовании материала ссылка на сайт medlec.org обязательна! (0.005 сек.)