Классификация МПШ по свойствам траекторий
3.1. Скачкообразные МПШ - это марковский процесс, который стартует в момент времени 0 из некоторой точки пространства и пребывает в нем некоторое время , после чего он скачком случайного размера переходит в другую точку и т.д.
3.2. Диффузионные МПШ – это марковский процесс с непрерывными траекториями.
3.3. Диффузионные процессы со скачками – это МПШ, у которого на интервалах между соседними скачками траектория представляет собой диффузионный процесс.
3.4. Процессы с независимым приращением. Пусть имеется отрезок , а - любое разбиение отрезка . Пусть - МПШ со значениями в линейном пространстве Е. Пусть - семейство случайных элементов, независимых в совокупности для любого способа разбиения . Таким образом, определенный процесс называют процессом с независимыми приращениями.
Дата добавления: 2015-01-18 | Просмотры: 529 | Нарушение авторских прав
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|